Сибирская школа финансов и банковского дела - Неофициальный сайт - 3.2. Анализ кредитного портфеля регионального банка для оценки эффективности банковского ипотечного кредитования

3.2. Анализ кредитного портфеля регионального банка для оценки эффективности банковского ипотечного кредитования

...

Таблица 12

Структура кредитного портфеля Банка по состоянию 01.01.06 г.

Показатели	Сумма кредита по видам		Доходность актива			Потери фактические		Итого, доходность
Показатели	сумма, тыс. руб.	доля в портфеле, %	% ставка годовых*	сумма, тыс. руб.	доля в общей сумме дохода, %	% поте-рь	сумма потерь, тыс. руб.	сумма, тыс. руб.	доля в общем доходе, %
1. Кредиты предприятиям	3829435	67,6	21,0	804181	65,9	0	0	804181	66,8
2. Кредиты органам власти	356421	6,3	14,0	49899	4,1	0	0	49899	4,1
3. Кредиты малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям	465329	8,2	23,0	107026	8,8	0,5	2327	104699	8,7
4. Межбанковские кредиты	242000	4,3	4,6	11132	0,9	0	0	11132	0,9
5. Ипотечные кредиты физическим лицам	185690	3,3	17,2	31939	2,6	0	0	31939	2,7
6. Прочие кредиты физическим лицам (экспресс-кредиты и кредиты во взаимодействии с магазинами)	585300	10,3	37,0	216561	17,7	2,5	14633	201929	16,8
Итого кредитный портфель:	5664175	100,0		1220738	100,0		16959	1203778	100,0

* – процентная ставка является средневзвешенной по видам кредитов юридическим лицам на отчетную дату, процентная ставка является эффективной годовой (методика ее расчета представлена далее, в п. 3.2).

...

Рис. 5. Динамика доли доходов от ипотечного кредитования в период с 2005 по 2009 гг. (прогноз)

...

Таблица 13 Структура ссудной задолженности Банка на 01.01.06 г.	Категория качества ссудной задолженности	V	Доля, %	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,5		0,3
		V	Сумма, тыс. руб.	0	0	2 327	0	0	14 633		16 959
		IV	Доля, %	1,0	0,0	3,5	0,0	0,0	7,0		1,7
		IV	Сумма, тыс. руб.	38 294	0	16 287	0	0	40 971		95552
		III	Доля, %	18,0	22,0	27,0	0,0	0,0	27,5		18,6
		III	Сумма, тыс. руб.	689 298	78 413	125 639	0	0	160 958		1 054 307
		II	Доля, %	68,0	52,0	59,0	0,0	0,0	38,0	25,0	60,6
		II	Сумма, тыс. руб.	2 604 016	185 339	274 544	0	0	222 414	146 325	3 432 638
		I	Доля, %	13,0	26,0	10,0	100	100	0		18,8
		I	Сумма, тыс. руб.	497 827	92 669	46 533	242 000	185 690	0		1 064 719
	Доля в портфеле, %			68	6	8	4	3	10		100
	Сумма кредита, тыс. руб.			3 829 435	356 421	465 329	242 000	185 690	585 300		5 664 175
	Наименование кредита			1. Кредиты пред-приятиям	2. Кредиты органам власти	3. Кредиты малому бизнесу и инд. предпринимателям	4. Межбанковские кредиты	5. Ипотечные кредиты	6. Прочие кредиты физическим лицам		Кредитный портфель Банка

Таблица 14 Структура резервов Банка на возможные потери по ссудам	Ставки и суммы резервов по категориям качества ссудной задолженности	V	Процент, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		V	Сумма, тыс. руб.	0	0	2 327	0	0	14 633		16 959
		IV	Процент, %	55,0	55,0	60,0	55,0	55,0	75,0
		IV	Сумма, тыс. руб.	21 062	0	9 772	0	0	30 728		61562
		III	Процент, %	25,0	25,0	31,0	25,0	25,0	34,0
		III	Сумма, тыс. руб.	172 325	19 603	38 948	0	0	54 726		285 601
		II	Процент, %	5,0	5,0	7,0	5,0	5,0	1,0	10,0
		II	Сумма, тыс. руб.	130 201	9 267	19 218	0	0	2 22 4	14 633	175 542
		I	Процент, %	0	0	0	0	0	0		0
		I	Сумма, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		0
	Доля резервов по видам кредитов, %			8,5	8,1	15,1	0,0	0	20,0		9,5
	Сумма резервов, тыс. руб.			323 587	28 870	70 265	0	0	116 943		539 665
	Наименование кредита			1. Кредиты пред-приятиям	2. Кредиты органам власти	3. Кредиты малому бизнесу и инд. предпринимателям	4. Межбанковские кредиты	5. Ипотечные кредиты	6. Прочие кредиты физическим лицам		Кредитный портфель Банка

...

Рис. 7. Динамика доли резервов вследствие роста объемов ипотечных кредитов в период с 2005 по 2009 гг. (прогноз)

...